Prime de risque

La différence entre un taux de rendement et le taux de rendement de risque libre est une prime de risque. Des primes de risque peuvent être calculées pour une sécurité particulière, une classe des valeurs, ou un marché.

Les primes de risque du marché sont en général importantes, car elles sont employées par des modèles d'évaluation de valeurs tels que CAPM. La prime de risque de capitaux propres est particulièrement importante.

La prime de risque d'une part est habituellement considérée implicitement plutôt qu'explicitement. La limite (× de β (rm - rf)) employée dans le CAPM est la prime de risque de capitaux propres de la sécurité étant évaluée. De même, elle habituellement plus facile à penser en termes de secteur bêta a comparé au marché. Des primes de secteur et de risque pour la sécurité sont pour être explicitement calculées pour instruments d'emprunt - voir diffusion de rendement et le z-écartez.

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